上海财经大学学报

2007, No.47(03) 68-75

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股指期货的定价问题
The Pricing Issue of Stock Index Futures

郭洪钧;

摘要(Abstract):

中国金融市场即将推出沪深300股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,深入探讨了股指期货的定价问题,包括什么是股指期货的定价模型、股指期货价格均衡的条件、无风险套利的实例分析、股指期货价格背离的原因以及为消除价格背离应采取的若干对策。经过充分的论证,本文明确提出了中国证券市场应尽快推出沪深300指数交易所交易基金(ETF),并适时引入股票卖空机制的建议。

关键词(KeyWords): 股指期货;定价;套利;交易所交易基金;卖空

Abstract:

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作者(Author): 郭洪钧;

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