上海财经大学学报

2007, No.47(03) 54-60

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我国银行贷款违约损失率影响因素的实证分析
Empirical Research on Impact Factors of LGD of China's Commercial Banks' Loan

汪办兴;

摘要(Abstract):

本文利用某国有商业银行的贷款数据资料,运用主成因子分析对贷款样本的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序。本文结论为:影响我国商业银行贷款LGD的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、贷款担保方式等因素对LGD的影响都很弱。此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的关系,并非相互独立。

关键词(KeyWords): 商业银行;违约损失率;影响因素;实证分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 汪办兴;

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