上海财经大学学报

2000, (03) 37-41

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上海股市价量关系的实证分析
Empirical Research to Price-Volume Relation-ship in Shanghai Equity Market

陈良东

摘要(Abstract):

我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义

关键词(KeyWords): 价量关系;格伦吉-西姆斯因果关系检验;A、B股差异;弱式有效

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 陈良东

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DOI: 10.16538/j.cnki.jsufe.2000.03.006

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